ここではチャートに横線を引いて分析するその線、「サポートライン」と「レジスタンスライン」について説明します。
また今回はプログラマが自動でラインを引く方法について知見があるので、
さらっとですが書きました(笑)
この2つのラインはテクニカル分析する上で非常に重要です。
ぜひこの記事を読んで覚えていってください。
サポートライン /レジスタンスラインとは
まず以下をご覧ください。
上の赤丸の反落している部分を通るように水平に引いた赤線がレジスタンスライン、
下の青丸の反発 している部分を通るように水平に引いた赤線がサポートラインです。
トレードではこれら2つのラインは重要な役割を果たしますのでそれぞれ見ていきましょう。
サポートラインについてとその引き方
サポートラインは日本語で「下値支持線」とも呼ばれています。
上の画像のようにある一定の下値まで価格が来ると、そこよりも下がらないように相場は反発しようとします。
「下値」のラインを越えて下がらないように「支持」する力が働くので、「下値支持線」です。
引き方
相場が反発している部分の安値が2つ以上入る部分に横線を引きます。
3，4つ以上入っているほうが望ましく、数が多いほど反発しやすいと言えるでしょう。
厳密に反発している安値が一致している必要はなく、価格が前後しても構いません。
反発している安値がライン付近に多く入っているほうが重要です。
レジスタンスラインについてとその引き方
レジスタンスラインは日本語で「上値抵抗線」とも呼ばれています。
上の画像のようにある一定の上値まで価格が来ると、そこよりも上がらないように相場は反落しようとします。
「 上値」のラインを越えて下がらないように「 抵抗」する力が働くので、「上値抵抗線」です。
引き方
引き方はレジスタンスラインと同じように引きます。
相場が反落している部分の高値が2つ以上入る部分に横線を引きます。
3，4つ以上入っているほうが望ましく、数が多いほど反落しやすいと言えるでしょう。
こちらも厳密に反落している高値が一致している必要はなく、価格が前後しても構いません。
反落している高値がライン付近に多く入っているほうが重要です。
ブレイクアウト
レジスタンスラインの価格を超えたり、サポートラインの価格を割ったりすることを「ブレイクアウト」と言います。ブレイクアウトアウトが起きると新しいトレンドがブレイクした方向に発生します。
サポートライン/レジスタンスラインが機能する理由
簡単に説明するとライン付近はトレーダーがたちが意識する価格のポイントで、
その価格になるとトレーダーたちが売買を行ったり、予め指しておいた注文が約定します。
たとえば２度同じような価格で相場が反発すると相場に参加している人たちが、この価格付近が反発するポイントだと意識し、このポイントの価格で買うという注文を予約したりします。
再度この価格に到達すると予約された注文が約定して反発、もしくは様子を見ていたトレーダーがこの価格で買い始めたりします。
このようなことが一度二度起こるとさらにこの価格ポイントが意識されます。
こうしてサポートラインやレジスタンスラインが形成されます。
またブレイクアウトも、 このラインの価格より上がったり（下がったり）したら価格がもとの位置に戻らないと考えている人が多いため、意識されている価格付近に予約された注文が集り、これが約定するために起きます。
ブレイクアウト後はサポート/レジスタンスラインの役割は逆になる
ブレイクアウトの後にレジスタンスラインがサポートラインに切り替わったり、
サポートラインがレジスタンスラインに切り替わって機能することが多くあります。
上の画像を使ってこのようなことが起こる理由を簡単に説明すると、レジスタンスラインの価格でドル（やその他外貨）を売ってその直後にブレイクすると、含み損を抱えてしまうトレーダーが現れます。
そういったトレーダーが先程のレジスタンスラインの価格に戻った（最初の赤丸の場所）ときに、損益が±0になるので買い戻します。
トレーダーはできるだけ損を抱えたくないと思うのでこういった行動に出るわけです。
おまけ：自動でレジスタンスラインやサポートラインを引く方法(pythonやる人向け)
ローソク足やjsonデータ上？にpythonでレジスタンスラインやサポートラインを引く方法は色々あるかと思います。
見つけた方法の一つしてはscipyの argrelmax/ argrelminに高値、安値を入れればチャートの山や谷が判別できます。
ただこれだと山や谷の価格が多いのでscikit-learnで山や谷をk-means(クラスタリング)してあげればラインを引く価格は絞れるかと思います。
パラメーターにより変わりますがこれでそこそこはよさげな線が引けると思います。
これに関しては需要があれば記事にするかもしれません。
まとめ
ライン上でのトレードは強力な武器になると思うのでぜひこれを使って分析してみてください。
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