ボリンジャーバンドの使い方や計算方法

テクニカル分析

ボリンジャーバンドとは統計学の標準偏差と正規分布の考えを使った指標です。
標準偏差とはある期間の価格が平均値からどれぐらいばらついているかを求めたものです。

この標準偏差を移動平均線に足し引きして、引いた線が以下のようなボリンジャーバンドになります。 テクニカル指標として人気は非常に高く、初心者から上級者までこよなく使われている指標の一つです。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドで使われている標準偏差や正規分布について

標準偏差というのは、ある期間の価格が期間の平均値からどれぐらいバラツイているか、分散しているかを求めたものです。

以下のようなドル/円の終値があったとします。

1日目 100円
2日目 101.50円
3日目 99.20円
4日目 97.60円
5日目 96.30円

以上の平均値は
$$(100 + 101.50 + 99.20 + 97.60 + 96.30 ) ÷ 5 = 98.92$$

98.92となります。

この平均値からどれだけ各日の終値がどれだけ離れているかをを求めると以下
のようになります 。5日間の各日の終値から平均を引いたときの絶対値です。

1日目 1.08円
2日目 2.58円
3日目 0.28円
4日目 1.32円
5日目 2.62円

標準偏差はこれらの各数値を二乗して総和を求めたうえで期間数-1(この場合は5日間なので4)で割り、√を使って平方根を求めます。

$$\sqrt{(1.08^2 + 2.58 ^2 + 0.28^2 + 1.32^2 + 2.62^2) ÷ (5-1)} = 1.8170305446$$

約 1.817..が標準偏差になります。標準偏差はσ(シグマ)と呼びますが、「平均値±標準偏差」が±1σ線、「平均値±標準偏差×2」が±2σ線になります。
※ 期間数-1 ではなく期間数で割っても構いませんが、 期間数-1 のほうが統計学的により厳密になります。(不偏標準偏差)

統計の「正規分布」の考え方で「±1σの中に収まる確率は68.2%」「±2σの中は95.4%」「±3 σ の中は99.7%」と言う、「68-95-99ルール」があります。

M. W. Toews [CC BY 2.5], ウィキメディア・コモンズ経由

ボリンジャーバンドの見方

上記のような計算を行いチャートに線を引くと以下の画像のような形になります。

画像の両端の矢印のように
ボリンジャーバンドは、相場が膠着するレンジ相場においてバンド幅が狭まる傾向があります。


真ん中の矢印のように価格変動の大きな相場ではバンドが開いていきます。
相場の力学では、値幅が小さな膠着状態が続いている相場は、次に動くためのエネルギーを溜めていると考えられ、大きく推移する大相場ではその溜められたエネルギーを放出している状況と考えます。
このことから、ボリンジャーバンドは狭まり収縮している場合は、大きく動く前触れと言うことが出来ます。

ボリンジャーバンドの使い方・手法

ボリンジャーバンドの利用方法には二つの方法があると言われています。

1.バンドを抵抗として逆張りする方法
2.ボラティリティ・ブレイクアウトを使って順張りする方法

バンドを抵抗として逆張りする方法

1は68-95-99ルールを利用し、画像の茶色の円のように2σ線を超えれば平均(真ん中の線)に戻る確率が高いだろうと考えて逆張りする方法です。
こちらはよく言われている方法ではありますが、この指標を開発したボリンジャー自身は、その様な利用法を否定しています。

統計学の「正規分布」という考え方が計算がやりやすいためこの指標では相場にこの考えを適用させようとしていますが、実際の相場では 正規分布に沿って変動しないことが多く、むしろ相場はべき分布に従うとも言われています。
為替の値動きは本当に正規分布に従うのか?PyMC2を使って確かめる

ボラティリティ・ブレイクアウトを使って順張りする方法

ボラティリティ・ブレイクアウトは、画像のように収縮して幅が狭くなったバンドが横ばい状態を続けた後に価格変動を伴ってバンド幅が拡大し始め、バンド2(±2σのライン)の外で終値を付けた時に、ブレイクした方向へポジションを取る売買方法です。
これは小動きの中でエネルギーを溜めた相場が、ボラティリティの高まりを伴ってバンドを突破した時にトレンドが発生する可能性が高いことを利用するものです。
ボラティリティ・ブレイクアウトの発生した相場は、その後バンドの拡大にと合わせてバンド上を沿って動く可能性が高く、これを「バンド・ウォーク」と呼び、トレンドの継続を示唆するサインと判断します。

ボラティリティ・ブレイクアウトを使った売買での決済するポイントは、バンド幅が拡大から収縮へと転じるところとなります。
ボリンジャーバンドは、通常ブレイクアウトした場合、ブレイクした方向とは逆のバンド(下降トレンドでバンドの下方にブレイクした場合はアッパーバンド)が先行して転換に入ります。
段階的にポジションを決済する場合には、ここが最初の部分的な手仕舞いのポイントになります。
トレンドと逆側のバンドの縮小への転換は、トレンドが減衰して保合いに入るとすぐに起こります。

次に、ブレイクした方向のバンドが反転に転じることになりますが、ここがすべてのポジションを手仕舞うところです。
上下のバンドが収縮に転じるということは、相場のエネルギーが放出し切り、トレンドが終わることを意味しているからです。

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